序列相关性序列相关概念

在计量经济学的框架中，序列相关性是一种关键概念，它涉及到随机扰动在不同样本值之间的关联性。我们称之为自相关（auto correlation），指的是在总体回归模型中，误差项之间并非完全独立，而是存在一种内在的联系。

通常，回归模型的基本假设是随机误差项是无自相关的，即在不同的观测点上，它们之间的关系可以忽略。然而，如果这个假设不成立，我们便称存在自相关性，意味着误差项在不同时间点上表现出相互影响的特点。

自相关性的强度可以通过自相关系数来衡量。这个系数的符号能够揭示自相关状态：如果自相关系数小于0，那么误差项ut与ut-1呈现负相关；如果系数大于0，它们之间则是正相关；而如果系数等于0，说明ut与ut-1是不相关的，即无显著的前后关联性。